关于发布5年期国债期货转换因子和应计利息计算公式的通知

	内容分类： 其他	实 效 性：现行有效
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	发文日期：2013-09-03	生效日期：2013-09-03

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　　5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下：

　　一、转换因子
　　转换因子计算公式如下：

　　其中，r：5年期国债期货合约票面利率3%；

　　x：交割月到下一付息月的月份数；
　　n：剩余付息次数；
　　c：可交割国债的票面利率；
　　f：可交割国债每年的付息次数。
　　计算结果四舍五入至小数点后4位。

　　二、应计利息
　　应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：

　　计算结果四舍五入至小数点后7位。

　　特此通知。